Algoritmische handel

Limietorders nu beschikbaar op Coinrule

Wat zijn limietorders?

Een limietorder is een order die u tegen een bepaalde prijs in het orderboek stuurt, de zogenaamde 'Limit'. De transactie wordt alleen uitgevoerd als de prijs in de markt deze prijs bereikt of overtreft – vandaar de naam 'Limiet'. Uw handelssysteem is nu efficiënter dankzij limietorders op Coinrule.

Waarom worden limietorders gebruikt?

Een limietorder heeft als voordeel dat u tegen exact de opgegeven prijs kunt handelen, zo niet tegen een betere prijs. Limietorders kunnen voordelig zijn, vooral bij het verhandelen van een munt die zeer volatiel is of een brede bied-laat spread. Het kopen van een munt in een markt met lage liquiditeit met een grote kloof tussen 'biedingen' (dwz kopers die tegen een bepaalde prijs willen kopen) en 'vragen' (dwz verkopers die tegen een bepaalde prijs willen verkopen) brengt het risico met zich mee om te kopen of verkopen tegen een prijs die ver verwijderd is van uw gewenste prijs. Een standaard 'Marktorder' voert de transactie uit tegen elke prijs die het kan krijgen, maar de 'Limietorder' wordt alleen uitgevoerd tegen de ingestelde prijs (of hoger/lager, afhankelijk van of u verkoopt of koopt).

Hoe limietorders u kosten kunnen besparen

Een Market 'Maker', is de partij die liquiditeit voor het orderboek verschaft door een order te plaatsen die in de toekomst kan worden ingevuld, dit 'maakt' de marktplaats, terwijl een markt 'nemer' de boekliquiditeit consumeert door orders uit het orderboek te 'nemen'. De 'afnemer' is iemand die besluit een order te plaatsen die direct wordt gevuld met een bestaande order in het orderboek. 

Verschillende beurzen werken op basis van een maker-taker-vergoedingsstructuur, waarbij verschillende handelsvergoedingen worden geboden aan makers en afnemers. Maker-vergoedingen op beurzen zijn over het algemeen lager dan taker-vergoedingen, omdat beurzen liquiditeitsverschaffers stimuleren. Zodra de bestelling het orderboek bereikt, en als dat meteen vol raakt, wordt er een (hogere) vergoeding voor de afnemer in rekening gebracht. Aan de andere kant, als de bestelling een tijdje in het orderboek staat, zal de beurs een maker (lagere) vergoeding in rekening brengen. U kunt dus kosten besparen door limietorders te gebruiken als ze niet onmiddellijk worden gevuld.

Limietorders gebruiken op Coinrule

Coinrule heeft onlangs Limietorders gelanceerd als een nieuwe functie. Er zijn veel manieren om deze nieuwe functie te gebruiken. 

De eenvoudigste manier is om een ​​directe bestelling te plaatsen en 'limietorder' te selecteren in de vervolgkeuzelijst in de Actieblok. De limietprijs wordt automatisch ingesteld op de laatst verhandelde marktprijs, dat wil zeggen de 'huidige live prijs' op het moment dat de voorwaarde wordt geactiveerd. Het kan enige tijd duren om de bestelling uit te voeren, maar in het geval van voltooiing heeft u controle over een nauwkeurig uitgevoerde prijs.

U kunt ook verschillende variaties gebruiken en aanpassingen maken aan vooraf ontworpen sjablonen, zoals hieronder te zien is:

Door limietorders in uw regels op te nemen, beperkt u het effect van de bid-ask spread op uw handelssysteem. Op illiquide markten kan het wat langer duren om de order uit te voeren, maar dit zorgt ervoor dat de order elke keer tegen de best mogelijke prijs wordt uitgevoerd. Bovendien kan elke transactie bij het handelen in munten met een lage marktkapitalisatie een effect hebben op de prijs. Door limietorders te gebruiken, kan de prijs waartegen de order wordt uitgevoerd dus niet door andere handelaren worden opgedreven. Bovendien is de prijs waartegen u handelt bij gebruik van een limietorder vaak beter dan wanneer u handelt met marktorders. 

Hoewel het verschil verwaarloosbaar kan zijn bij het gebruik van kleine hoeveelheden, wordt het verschil aanzienlijk wanneer u de ordergrootte vergroot. Bijvoorbeeld: als u voor $ 4,000 USD aan Ripple (XRP) koopt tegen de marktprijs, is de bied-laat-spread op dit moment $ 0.00058. Dit is een minuscuul bedrag bij het handelen van $ 100, maar naarmate u de hoeveelheid verhoogt, begint dit bedrag te stijgen. Bij $ 4,000 zou je $ 2.32 verliezen.

Wacht op je prijs

Een andere manier om limietorders te gebruiken op Coinrule is om de specifieke prijs in te stellen waartegen u de bestelling wilt laten vullen. Dit is vergelijkbaar met het instellen van een normale limietorder tegen een specifieke prijs. De regel wordt alleen uitgevoerd als de prijs $ 0.18 of hoger is, zoals hieronder weergegeven, om ervoor te zorgen dat de bied-laat-spread en illiquiditeit op beurzen geen nadelige gevolgen voor u hebben. 

Het integreren van deze nieuwe functie in een reeds bestaande regel kan effectief blijken te zijn, omdat het de prijs waartegen de order wordt uitgevoerd, kan verbeteren.

Het onderstaande voorbeeld laat het verschil zien in het tegelijkertijd uitvoeren van een transactie met een Markt en een limietorder voor dezelfde munt. De bot verzendt de order tegelijkertijd, maar de limietorder wacht op de uitvoering tegen een iets betere prijs dan de marktorder.

Regel Beschrijving:
Handelsgeschiedenis:

1) Marktorde
2) Limietorder

Dit komt omdat de bied-laat-spread van deze munt de uiteindelijke uitgevoerde prijs van de marktorder beïnvloedt. Het verschil is in dit geval weer vrij klein, maar bij het handelen met grote sommen kapitaal kan dit kleine verschil uiteindelijk een goede hoeveelheid geld besparen.

Zorgen voor maximale uitvoeringen

Normaal gesproken hebben limietorders het nadeel dat ze mogelijk niet worden uitgevoerd omdat ze de gewenste prijs niet halen. Echter, Coinrule kan helpen een stap verder te gaan! U kunt een veiligheidsbereik instellen voor het uitvoeren van limietorders.

U kunt het prijsbereik van uw limietorders beheren op de instellingenpagina. Selecteer het gewenste bereik, stappen van 0.5% zijn beschikbaar.

Dit is hoe het werkt.

– Een regel wordt geactiveerd met een prijsvoorwaarde van BTC op 9000 USD
– De gerelateerde actie is om BTC te kopen met een limietorder, u hebt een marge van 1% geselecteerd op de instellingenpagina
– De bot stuurt een kooporder met een prijslimiet van 9090 (9000 + 1%).

Dit zal ervoor zorgen dat een meerderheid van de limietorders wordt uitgevoerd in plaats van vast te blijven zitten met niet-uitgevoerde orders. Deze functie is vooral handig in illiquide markten om de uitvoeringssnelheid te verhogen, op een manier die maximale prijsveiligheid garandeert. 

Over het algemeen kan deze nieuwe functie een waardevolle aanvulling zijn op uw gereedschapskist bij het gebruik van Coinrule regels te maken. Deze functie kan meerdere voordelen hebben, afhankelijk van uw voorkeur en doelstellingen, door een veiligheidsbereik toe te voegen, kunt u uw uitvoeringspercentage aanzienlijk verbeteren. Met deze toevoeging kunt u nu verder met handelen Coinrule een stap verder.

DISCLAIMER

Ik ben geen analist of beleggingsadviseur en niets in dit artikel vormt een beleggingsadvies. Alles wat ik hier geef is puur voor begeleiding, informatieve en educatieve doeleinden. Alle informatie in mijn bericht moet onafhankelijk worden geverifieerd en bevestigd. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade veroorzaakt door het vertrouwen op dergelijke informatie. Houd rekening met de risico's van het handelen in cryptocurrencies